Риск наводнений - январь 2008 г.

Крон В.

Организации: Мюнхенское Ре

По данным Мюнхенского перестраховочного общества 2000 г., примерно половина всех смертельных случаев в результате стихийных бедствий и треть экономических потерь вызывается наводнениями. Ущерб, причиняемый наводнениями, в последние десятилетия был особенно крупным, наводнения стали более частыми и более тяжелыми. В 90-е гг. суммарные убытки, зарегистрированные во всех странах мира, превысили 250 млрд дол. США.

Основными видами наводнений являются: штормовой нагон воды, разлив реки и кратковременный катаст-рофический паводок. К частным случаям относятся цунами, заболачивание, стоячая вода (например, вызванная оползнем, который блокировал водоток), наводнения в результате прорыва плотины, прорыв паводка ледниковых озер, повышения уровня грунтовых вод, поток воды, вызванный завалом из обломочных элементов, и другие случаи.

Наводнения занимают ведущее место в статистике экономических убытков. Землетрясения могут вызвать очень большие убытки (например, в Кобе — 100 млрд дол.; в Нортридже — 44 млрд дол.), но наводнения, которые обычно охватывают более обширные области, нежели землетрясения, и происходят гораздо чаще, стали такими же крупными бедствиями (для сравнения возьмем штормовой нагон воды, вызванный ураганом «Катрина»). Не только крупные бедствия, но и большое число мелких и средних бедствий причиняют миллиардные убытки и приносят людям много горя. Вполне возможно, что наводнения приносят больший ущерб, чем все остальные разрушительные природные явления, взятые вместе. Кроме того, денежные средства, которые тратят на борьбу с наводнениями (морские дамбы, намывные валы, водохранилища и др.), намного превышают суммы, которые тратят на защиту от других ударов природы. Практически любой регион мира может понести крупные убытки от наводнений. При этом застрахованная часть убытков, причиненных наводнениями, в крупных страховых случаях, как правило, относительно невелика. Однако тенденция более интенсивного страхования от наводнений отмечается во всем мире и, в частности, проявляется тенденция к страхованию от однократного экстремально высокого убытка, вызванного водными явлениями.

Изменения в динамике убытков, понесенных в результате наводнений, представлено на рис. 1, где средне-годовые убытки, причиненные крупными бедствиями в период после 1990 г., равны произведению затрат, понесенных в предыдущие десятилетия. Стихийные бедствия считаются крупными, если соответствующая страна/регион не может справиться с ними своими силами и если для ликвидации последствий требуется помощь межрегиональных или международных служб. Обычно так бывает, когда гибнут тысячи людей и сотни тысяч остаются без крова или когда страна несет значительные материальные убытки. Понесенные убытки характеризуют прошлое. То, чего следует ожидать в будущем, должно основываться, с одной стороны, на таком опыте, а с другой стороны, на анализе каждого случая убытка. На этом фоне мы можем определить соответствующие факторы, которые оказали влияние на данный случай. Из приведенного анализа можно вывести предполагаемую сумму (будущего) убытка, который называется риском.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

Подавляющее большинство ученых согласны с тем, что риск является результатом опасности и одновременно ее следствием. Там, где природное явление не может повлиять на людей или на ценное имущество, риска нет. Точно так же стихийным бедствием оно может становиться только тогда, когда причинен вред людям и/или их имуществу. Так, даже очень сильное землетрясение в районе, где никто не живет и где нет принадлежащего людям имущества, не может стать бедствием. Точно так же сильное землетрясение в хорошо подготовленном к такому бедствию регионе не будет катастрофическим, а в плохо подготовленном даже умеренные толчки способны вызвать катастрофу.

Рис. 1. Крупнейшие катастрофические наводнения, 1950-2006 гг. Примечание: цунами 2004 г. не рассматривается, т.к. включается в статистическую сводку как убыток от землетрясения.

Ясно, что опасность землетрясения в первом случае будет самой высокой, тогда как риск землетрясения будет самым высоким в третьем случае. Поэтому риск определяют следующие три компонента: опасность, т.е. угрожающее явление природы, включая вероятность того, что оно произойдет; ценное имущество или ценности, в отношении которых действует риск, т.е. здания/предметы/люди, находящиеся в указанном месте; уязвимость, т.е. недостаточная сопротивляемость действию вредных/разрушительных сил. В простейшем виде риск вычисляется путем перемножения этих трех компонентов. Если ценное имущество, в отношении которого действует риск, и уязвимость объединены и составляют переменную С, которая обозначает последствия, вытекающие из однократного случая с вероятностью Р, то риск, связанный только с одним этим случаем, можно представит как:

Обычно же опасности, связанные с природными явлениями, проявляются с данной вероятностью не в единственном случае, а во множестве различных форм при почти бесконечном количестве вариаций. В случае, когда опасностью является паводочный рас-ход Q, уравнение (1) будет выражено в форме интеграла

где C(Q) равно издержкам/убыткам, вызванным данным расходом Q, и где f(Q) есть плотность распределения вероятности расхода. Интегрирование необходимо производить для всего региона выше паводочного значения Qa, при котором начинают возникать убытки. В общем, этот интеграл нельзя вычислить аналитическим методом, за исключением некоторых особых сочетаний C(Q) и f(Q). Например, если линейная функция C(Q) выбирается для при значениях C(Q) = 0 для Q< Qa и C(Q) = Смакс = const, для Q > Qb, a одно параметрическое экспоненциальное распределение выбирается для функции плотности распределения вероятности паводочного расхода

(Рис. 2), уравнение (2) может быть проинтегрировано и представлено в виде

Рис. 2. "Истинная" функция плотности распределения вероятности по максимальным значениям паводочного расхода; аппроксимированная функция плотности распределения вероятности f(Q), интегральная функция распределения F(Q) и функция вывода C(Q).

После ряда преобразований получаем следующее выражение (Крон, 1993 г.)

На практике такие вычисления оценки риска аналитическим методом редко бывают возможными главным образом потому, что крайне мала база данных. Вместо этого применяются упрощенные процедуры (Мю-них Ре, 1997 г.).

ПРИЧИНЫ РОСТА РИСКА НАВОДНЕНИЙ

Рассмотрим некоторые аспекты каждого из трех компонентов, определяющих риск. Это, во-первых, растущая опасность наводнений. Отмечается целый ряд процессов, которые, безусловно, воздействуют на частоту наводнений и на размер паводкового стока. Практически все эти процессы были вызваны человеческой деятельностью. Это касается и постоянных сдвигов в гидрологическом режиме, которые были вызваны изменением климата. И, наконец, не надо забывать о последствиях изменения климата. Во многих районах основное гидрологическое воздействие изменения климата на наводнения вызвано не ежегодным ростом количества выпадающих осадков, а смещением в картине сезонных осадков. Намечается сильная тенденция к большей переменчивости погодных параметров (например, интенсивность выпадающих дождей), что ведет к экстремализации климатических явлений, т.е. как к наводнениям, так и к засухе. В глобальном масштабе к концу столетия ожидается повышение температуры на 1,1-6,4°С (данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата; 2007 г.), что вызовет увеличение объема выпадающих дождей и повысит вероятность экстремальных климатических явлений.

Во-вторых, рост убытков в стоимостном выражении. Резкий рост народонаселения, особенно в отдельных регионах мира, в последние годы определенно является главной причиной по существу взрывного роста убытков, вызванных стихийными бедствиями. Увеличение убытков, вызванных стихийными бедствиями, напрямую зависит от числа людей, которые не по своей воле или в силу необходимости селятся в местах, где часты наводнения. Обусловлен такой рост и количеством ценного имущества, которого у людей становится все больше и больше, причем это имущество особенно чувствительно к воде. Вообще, у людей сейчас больше вещей, чем было когда-то, и вещи эти очень дорогие.

В подвалах офисных и промышленных зданий размещают электронные средства и электрооборудование, центры, регулирующие кондиционирование воздуха и работу лифтов, подземные стоянки. Наконец, есть все основания говорить об увеличении уязвимости. В прежние времена большая часть имущества почти не была подвержена порче водой. Сегодня оно будет полностью испорчено ее проникновением в помещения. Особенно это касается электронных средств и электрических приборов, а также других устройств, которые легко портятся от влаги, а также от грязи и других загрязняющих частиц, которые всегда присутствуют в паводковой воде.

Недавние случаи крупных наводнений в Европе выявили целый ряд факторов, которые влияют на размер убытков, причиненных наводнением. В декабре 1993 г. и в январе 1995 г. на Рейне и некоторых его притоках отмечались два экстремальных наводнения, периодичность которых составила более 50 лет в среднем и нижнем течение реки. Экономические убытки от второго наводнения (320 млн дол. США) составили лишь половину суммы убытка, причиненного первым наводнением (600 млн. дол.), хотя по своим масштабам это были два сопоставимых случая. Одна из главных причин такой разницы состояла в том, что у людей еще была свежа память о предыдущем случае наводнения, и, когда вода снова поднялась, они знали, что нужно делать.

Были случаи и прямо противоположные, как наводнение 1994 г. на севере Италии и повторение его в 2000 г. в той же местности, где предыдущие события ничему не научили жителей и не заставили их принять необходимые превентивные меры, чтобы надлежащим образом встретить возможное, как показал 1994 г. Надо сказать, что пример Италии нельзя считать нетипичным.

Партнерство в целях уменьшения риска

Случаи убытка рано или поздно происходят везде. Чем ниже частота таких случаев, тем четче у людей, фирм и пр., для которых возникает подобная угроза, прослеживается тенденция перенести ответственность за защиту от бедствий и за подготовку к ним на органы государственной власти и на официальные учреждения (на правительство, на провинциальные и местные органы власти, на неправительственные организации по чрезвычайным ситуациям и по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и т.д.). В некоторых странах люди предпочитают не беспокоиться по поводу стихийных бедствий и предоставляют правительству побеспокоиться о риске (и оплачивают подобную «услугу» в форме налогообложения), тогда как в других странах люди стараются полагаться на себя. Идеальным нельзя считать ни то, ни другое крайнее решение. Наиболее эффективным способом справиться с разрушительными силами стихии является сотрудничество между населением и правительством плюс третий компонент, а именно страхование. Необходим единый подход, при котором должны присутствовать все три компонента. Можно распределить задачи между ними и на этой основе предложить эффективную и оптимальную (как хочется надеяться) стратегию снижения риска, которая одновременно означает и снижение убытков, а также профилактику природных катастроф.

Однако минимизация издержек не обязательно означает минимизацию убытков. Издержки также включают и финансовые средства, необходимые для того, чтобы гарантировать определенный уровень защиты путем развертывания и проведения основных мероприятий по контролю за стихийными бедствиями. Структурные и неструктурные мероприятия стоят очень дорого. Такие издержки растут нелинейно по сравнению с уровнем защиты. Поэтому нужно найти компромисс между издержками строительства и предполагаемыми убытками. Если, например, система защиты от наводнений строится с расчетом на то, что наводнения происходят с интервалом в 50 лет и стоимость такой системы составляет 10 у.е. плюс еще 0,5 у.е. в год будет тратиться на техническое обслуживание, обслуживающий персонал и проценты, то суммарные издержки в течение срока эксплуатации системы, который составляет 30 лет, рассчитываются так: 10 + 30 х 0,5 = 25 у.е. Если же строится система, гарантирующая защиту в течение 10 лет, с уровнем основных затрат в 25 у.е. плюс накладные расходы в размере 0,7 у.е. в год, то общая сумма составит 25 + 30 х 0,7 = 46 у.е. Если мы далее допустим, что убытки от страховых случаев, которые превышают убытки в случаях 50-летней периодичности, составляют 1 у.е. в год, то из этого можно вывести цифру для страховых случаев со 100-летней периодичностью при убытке в 0,6 у.е. в год. Тогда сокращение убытков за счет перехода со схемы, рассчитанной на 50 лет, к схеме, рассчитанной на 100 лет, даст нам цифру за 30 лет срока службы системы, которая выводится так: (1-0,6) х 30 = 12 у.е. Это много меньше, чем разность издержек 46 — 25 = 21 у.е. В этом случае усиление защиты — с чисто денежной точки зрения — не оправдано.

Такие расчеты оказываются очень трудным делом, если в них присутствуют не денежные убытки; преимущества же обнаруживаются, в частности, когда есть угроза жизни людей, угроза для природной среды обитания (на нее в зависимости от ситуации могут отрицательно повлиять как варианты, дающие высокую степень защиты, так и те, что обеспечивают низкую защиту), неудобство, пусть даже и для отдельных людей, и такие моменты, как национальная гордость. В общем и целом общество должно согласовать необходимый всем базовый уровень безопасности, т.е. в равной мере учитывая интересы как тех граждан, которые могут пострадать от бедствия, так и тех, кого эти бедствия не затронут. В то время как одно общество стремится обеспечить высокий уровень защиты, другое перекладывает ответственность на плечи частных лиц, которым предстоит принять решение, какую часть риска они хотят взять на себя, а какую передать на страхование.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Государственный сектор несет ответственность за основные мероприятия, в которых нуждаются не отдельные люди, а крупные сегменты сообщества. Меры, обеспечиваемые государством, включают:

управление контролем над наводнениями: — структурные меры — плотины, водохранилища, накопительные бассейны, польдеры, перепускные каналы, паводочные русла и т.д., — неструктурные мероприятия, а именно мониторинг, прогнозирование, контроль стока, системы заблаговременного предупреждения;

мероприятия по поддержанию готовности: — передача гражданам базовых знаний и информации, — системы связи, распространение предупреждений, планы подачи сигналов тревоги, планы эвакуации, — отбор и подготовка персонала для работы в службах экстренной помощи;

службы оказания помощи пострадавшим;

планирование землепользования и соблюдение ограничений на землепользование;

немедленное восстановление линий жизнеобеспечения и ускоренное восстановление поврежденной инфраструктуры после стихийного бедствия; гранты, кредиты под низкий процент и/или налоговые льготы тем, кто особенно пострадал от бедствия (частным и юридическим лицам).

Люди, которых затронуло бедствие. С учетом базового уровня защиты, именно эта вторая группа может наиболее эффективно сократить материальные убытки. Быть готовым — значит принять соответствующие меры, которые защищают здания и особенно то, что находится внутри них, от возможного повреждения в результате наводнения. Структурные мероприятия обеспечивают постоянную защиту, неструктурные меры позволяют людям эффективно справляться с наводнением. Подготовленность начинается с использования водоупорного бетона (например, бетона с соответствующим покрытием) при строительстве нижних уровней здания (подвала и первого этажа), за которым следует использование временных средств защиты (например, стальных ставен, закрывающих подвальные окна, заслонов, запирающих въезд на подземные автостоянки и др.), и заканчивается обеспечением необходимым аварийным инвентарем и другим инструментом.

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

Страхование, наряду с индивидуальными и коллективными мерами, является важным фактором снижения финансового риска. Правильно организованное страхование способно значительно смягчить последствия экстремальных явлений.

Цель страхования состоит в том, чтобы защитить застрахованных от завышенных убытков, которые создают значительную угрозу условиям их жизни и производственной деятельности. Страхование не предназначено для того, чтобы возмещать относительно небольшие убытки, — хотя его часто для этого используют. Есть и еще один эффективный способ, с помощью которого страховые компании могли бы содействовать снижению убытков. Речь идет о том, чтобы больше заинтересовать владельцев домов и предприятий в защите своего имущества от повреждения в результате наводнения. На первый взгляд кажется, что страхование вряд ли может возбудить у людей подобный интерес. Напротив, оформив страховку, люди ощущают себя более уязвимыми и в результате теряют интерес к защите имущества. Однако при использовании правильно структурированных премий страхование может стать мощным средством мотивации, благодаря которому страхователи примут меры по снижению убытков. Ключевым моментом в выполнении такой задачи является франшиза. Меры, принятые страховыми компаниями, дают нечто большее, нежели просто оказание денежной помощи в случае претензии. Они производят анализ убытка и создают базы данных по убыткам. Анализируя риск, они делают все, чтобы страховые случаи причиняли меньше ущерба. И, наконец, с помощью публикаций, семинаров и лекций они содействуют распространению знаний и помогают общественности осознать риск.

РОЛЬ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ

Местный страховой рынок не в состоянии взять на себя миллиардные катастрофы, не причинив крупного ущерба самим страховым компаниям. Даже на таких сильных рынках, как рынок США, крупные страховые случаи оставляют свой след. В 1992 г. ураган «Эндрю» полностью разорил около десятка страховых компаний, работавших на юго-востоке США и занимавшихся прямым страхованием. Сумма претензий намного превысила платежеспособность этих компаний, и они обанкротились. Чтобы исключить повторение подобных вещей и чтобы защитить себя от банкротства, страховые компании должны оценить вероятные максимальные убытки, с которыми они могут столкнуться, и подготовиться к ним. Один из аспектов такой подготовки, причем часто он оказывается главным, заключается в том, чтобы предусмотреть перестрахование. Доля перестрахования свыше 95% характерна для развивающихся стран. В развитых странах она колеблется в пределах от 50 до 90% в зависимости от силы страховых компаний региона, осуществляющих прямое страхование. Поскольку перестрахование стоит денег, крупные компании, занимающиеся прямым страхованием, тяготеют к тому, чтобы оставлять большую долю риска у себя.

Страхование от наводнений

Главная проблема при страховании от наводнений состоит в том, что существует разница между спросом на такое покрытие со стороны потенциальных клиентов, которые подвержены риску наводнения, и предложением со стороны страховых компаний. Большинство людей представляют себе опасность наводнения (причем, как им кажется, представляют неплохо), которой они подвержены. Это, прежде всего, люди, на своем имуществе испытавшие, что такое наводнение, а остальные, даже те, кто живет вблизи реки, игнорируют опасность или просто считают, что с ними ничего не может случиться. Между тем даже имущество, находящееся на склонах, расположенных высоко над ложем долины, может быть повреждено проливными дождями, потоки которых сбегают по поверхности склона прямо в дома. Так что застраховаться хотят только люди, живущие в таких областях, где велика опасность наводнений. С другой стороны, потенциальные клиенты, которым страховые компании хотели бы предоставить покрытие, совершенно этим не интересуются, потому что думают, что для них потенциальный риск невелик. Следовательно, если страховая компания хочет продавать индивидуальные полисы на добровольной основе, страховые премии должны быть очень высокими. Они будут настолько высокими, что держатели полисов сочтут их уровень неприемлемым. Такое явление называется неблагоприятной селекцией или анти-селекцией. В случае опасности штормового нагона воды воздействие неблагоприятной селекции будет еще более серьезным. Более того, экстремально высокий потенциал убытка, возникающий при единичном страховом случае, в сочетании с очень низкой вероятностью того, что он действительно произойдет, затрудняет расчет премий (это задача, для решения которой требуется перемножить очень малые и очень большие числа, т.е. умножить «ноль на бесконечность»). Поэтому штормовые нагоны воды обычно не подлежат страхованию.

В противоположность этому у кратковременных катастрофических паводков проявляется относительно единообразная вероятность во времени и в пространстве. Задана необходимая географическая протяженность объектов, на которые воздействует риск, число застрахованных высоко, т.е. низка вероятность того, что кто-то окажется во власти экстремального события. Вследствие этого можно удерживать премии на низком уровне. Потребительский спрос на страховую защиту можно стимулировать в массовом масштабе, а адекватные премии можно будет рассчитать с относительно высокой степенью надежности. Поэтому ущерб, причиненный катастрофическими паводками, несомненно, подлежит страхованию. Необходимо также пользоваться франшизой и на этой основе урегулировать убытки. Страховщик при этом может предложить более низкие тарифы только в том случае, если он оплачивает определенную часть убытков.

ЗОНИРОВАНИЕ ОПАСНОСТИ

Премии при страховании от наводнения должны отражать индивидуальную подверженность риску. Было бы несправедливо, если бы каждый страхователь должен был бы платить фиксированную премию, без учета индивидуального риска, которому подвергается его имущество. При массовом страховании, т.е. при страховании частных домов и мелких предприятий плюс их содержимого, работу, необходимую для оценки потенциального риска для конкретного здания, следует рассматривать в контексте ежегодного дохода от премий по одному из таких объектов, которая находится где-то в пределах от 50 до 100 дол. Поэтому индивидуальная оценка риска и расчет индивидуальных премий для таких объектов будут невозможны, поскольку премию нужно фиксировать на основе допустимой постоянной ставки. Чтобы сделать это, мы должны установить и/или определить зоны с аналогичной опасностью наводнений, в пределах которых премии будут постоянными. В Германии, например, страховые компании разработали систему тарификации, которая устанавливает подверженность риску разливов рек во всех районах страны и разносит ее по категориям потенциального риска:

I — малый риск — районы, где наводнения в среднем происходят реже, чем раз в 200 лет; объекты, которые можно страховать без ограничений.

II — умеренный риск — районы, где наводнения происходят с периодичностью от 50 до 200 лет; большинство объектов в этой области можно страховать без ограничений.

III — высокий риск — районы, где наводнения происходят с периодичностью от 10 до 50 лет; большинство объектов в этой области можно страховать без ограничений.

IV — очень высокий риск — районы в поймах, где наводнения происходят с периодичностью до 10 лет; объекты в этих районах в большинстве своем не подлежат страхованию, но при определенных условиях страхование все же возможно.

Чтобы представить систему зонирования, которая покрывала бы всю Германию, необходимо было учесть области, расположенные вдоль главных рек. Эти водные артерии определялись цифровой речной сетью под названием "ARC-Deutschland" (масштаб 1:500,000; общая протяженность рек, включенных в сеть: 35.110 км). Были поставлены задачи: (а) указать различные уровни водосброса за годы Т; (в) высчитать соответствующие уровни воды и области затопления в каждой точке пересечения любых выбранных рек. Гидрологические и гидротехнические расчеты выполнялись с помощью Географической информационной системы (Kron, W. & Willems, W. (2002): Flood risk zoning and loss accumulation analysis for Germany. In: Proc. of the First International Conference on Flood Estimation, March 6-8, 2002, Berne).

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОГО МАКСИМАЛЬНОГО УБЫТКА В СЛУЧАЕ НАВОДНЕНИЯ

Так же, как и их клиенты, страховые и перестраховочные компании должны защитить себя от высоких убытков, чтобы гарантировать собственное выживание. Поэтому требуется, чтобы они контролировали накопления, т.е. оценивали вероятный максимальный убыток (PML), который они могут понести в результате экстремального страхового случая. Каждая компания должна принять решение о том, какие резервы ей необходимы и каковы ее требования в плане перестрахования. Расчеты PML основаны на сценариях, которые предполагают, что крупный страховой случай произойдет на большой площади или на площади с высокой концентрацией ценного имущества. Нельзя заранее с определенностью утверждать, какой именно сценарий определит наихудший для данной компании вариант, поскольку предполагаемые убытки зависят от портфеля компании и, в частности, от пространственного распределения ее страховой ответственности. PML для разных компаний может определяться разными сценариями.

В течение многих лет модели вероятных максимальных убытков (PML) предлагались к использованию в качестве средства для расчета максимальных убытков, понесенных в результате землетрясений и бурь. Для анализа наводнений таких средств до недавнего времени не было. Ведь страховые случаи, связанные с наводнениями, испытывают на себе гораздо большее влияние мало-масштабных и местных моментов, таких как характер почвы и топография, точное местоположение объектов (возвышение) и эффективность мероприятий по регулированию паводковых вод. Модель, разработанная Мюнхенским перестраховочным обществом совместно с Институтом прикладных ресурсов и геоинформатики, впервые позволила произвести анализ накоплений по страховым случаям наводнений, произошедших в Германии.

Были выбраны восемь сценариев накоплений. Они представляют регионы, в которых одновременно может произойти катастрофическое наводнение. Мало-вероятно, чтобы подобное явление произошло одновременно на всей территории страны. В анализе вероятных максимальных убытков (PML) определяются цифры, выражающие объем страховой ответственности по данному портфелю и меняющиеся в соответствии с каждым из сценариев, а вероятные убытки оцениваются для наводнений с условной периодичностью от 10 до 200 лет.

Расчеты производятся в пять этапов. Сначала определяется водосброс для данной периодичности наводнений с использованием гидрологической вероятностной регионализации (гидрологический анализ). Затем с помощью речной сети и цифровой модели местности можно определить уровни воды и соответ-ствующие зоны затопления (гидротехнический анализ). Поскольку нас интересует только ущерб, причи-ненный имуществу, определяются заселенные районы затопления (пространственный анализ). Предпо-лагаемые убытки подсчитываются, исходя из количества пострадавших объектов и из средних убытков (анализ портфеля). Это делается на основе почтовых зон, которым присвоен почтовый индекс, потому что именно в такой форме обобщаются данные по портфелю. Последний шаг — это суммирование цифр, отражающих убытки по всем почтовым индексам в рассматриваемой зоне наводнения, чтобы получить вероятный максимальный убыток (накопление).

Недавно была разработана модель второго поколения. Она не определяет фиксированные зоны накопившихся убытков. Вместо этого моделируется большое количество страховых случаев, вызванных наводнениями (например, 10000) по всей стране. Статистические свойства данной совокупности страховых случаев представляют реальные наводнения за 1960-2002 гг. По каждому случаю наводнения из данной совокупности одним и тем же указанным выше способом просчитываются зоны затопления и убытки. Таким образом, мы получаем кривую PML (убытки по отношению к периодичности).

Выводы

По общему мнению, риск наводнений увеличивается во всем мире. Основными причинами являются почти взрывной рост количества ценного имущества, располагающегося в местах, которые могут быть затоплены, и гораздо большая уязвимость принадлежащих людям вещей. Кроме того, повышенная мобильность — зачастую и вынужденная — заставляет людей переселяться в районы, о природных условиях жизни в которых они ничего не знают, как не знают, как нужно вести себя там в экстремальной ситуации. В довершение всего меняется и сама опасная с гидрологической точки зрения ситуация. Причина этого — непрерывный процесс изменения климата, который в большинстве регионов обусловливает тенденцию к усилению экстремальных природных проявлений.

Следовательно, для снижения риска обязательно нужно решить вопрос о снижении опасности, т.е. строить сооружения, защищающие от наводнений, но кроме этого необходимо вовлечь в процесс защиты от наводнений всех и каждого. Страхование, являющееся третьим компонентом защиты, завершает управление индивидуальными финансовыми рисками. Объем страховой защиты, которая может потребоваться, можно выбрать по принципу максимума или минимума. Страхование от наводнений стало важной частью работы страховых компаний, и в будущем его значение будет неуклонно возрастать. В различных странах уже были разработаны схемы страхования от этого вида опасности. У всех этих концепций есть свои плюсы и минусы. Лучшую из них выделить невозможно. Однако с определенностью можно рекомендовать оформление пакетных полисов страхования от нескольких опасностей, объединяя, таким образом, риск наводнений с другими рисками, такими как землетрясение, оползни, бури, град, проседание грунта, снеговая нагрузка и др., чтобы избежать неблагоприятной селекции. В настоящее время страховые компании в Германии пропагандируют добровольное страхование на случай наводнения и начинают решать проблему путем зонирования опасных регионов. Выделение различных зон производится не только согласованными усилиями всех немецких страховщиков (и некоторых перестраховщиков), но также и путем тесного сотрудничества с государственными распорядителями водных ресурсов. Параллельно с компаниями, осуществляющими прямое страхование, которым необходимо зонирование рисков в целях приобретения и разработки структуры премий, перестраховщикам тоже нужно зонирование опасностей (как часть услуг, которые они предоставляют страховым компаниям, а также в интересах их собственного бизнеса), чтобы подсчитать предполагаемые убытки, которые может понести страховой сектор в результате экстремального страхового случая, ставящего под угрозу существование самой страховой компании. Вольфганг Крон, Исследовательский отдел геологических рисков, Мюнхенское перестраховочное общество, Мюнхен, Германия

Финансы № 1, 2008 г., c.45-51

Обзор страхового рынка 2008 г.